Yo tambien estaba asi cuando empece en esto, no te preocupes, mira, tienes que convertirlas a mp4, te dejo un link para el mejor programa en esto de la conversion, despues de eso, el mismo programa te las grabara a tu psp, esto si tienes la psp conectada ala pc, si tienes una psp con firmware 1.5, te dejo este link donde podras bajarte un reproductor de archivos Flash, si quieres reproducir videos con formato PMP, te dejo este otro link y si de plano, quieres reproducir archivos .avi y demas, otro link mas, en este ultimo tienes que modificar un poco la imagen de video, para que asi, puedas verlas en la psp sin ningun problema.

 Un saludo