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http://pastebin.com/fef5189f

Ahi te dejo el código fuente de lo que necesitas (ojo que debes tener instalado libcurl en tu sdk, no voy a explicar eso por que supongo que deberías saberlo)

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Lo usas solo con DownloadFile("http://algunapagina.algo/archivo.ext", "ms0:/destino/en/tu/ms.ext");

No se si van todos los include por que es un pedazo de código de un proyecto que estoy realizando y me dio pereza poner exactamente que necesitas incluir.

Si lees sobre libcurl puedes agregar funciones para que muestre el progreso y muchas cosas, con esto te bastará para descargar archivos desde internet mientras

que tu psp esté conectada.

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edito: aquí encontré un código en internet de alguien que lo creó y baja archivos usando sockets, es mas complejo pero puedes verlo

http://www.pspstation.org/ejemplo-src-descarga-de-archivos-e...

Saludos