No puedes compilar algo para PSP con un compilador para arquitecturas x86, igual que no puedes compilar un programa para PC con un compilador de ARM. Las bibliotecas están precompiladas para una determinada arquitectura, y no se pueden usar para lo que no están diseñadas. Aquí estás utilizando el gcc del DevC++, pero incluyes archivos de cabecera de la pspsdk ¿Qué intentas hacer? Puedes incluir un archivo de cabecera de lo que tú quieras, pero si esos archivos necesitan una biblioteca o un objeto para funcionar (lo que es lo más normal, a no ser que solo tenga #defines y no ponga ningúna declaración de función), y esta biblioteca/objeto no está compilado para PC, no podrá enlazar.

Antes de intentar aydarte, explícate un poco más, cuales son tus intenciones.

Saludos!