Facil vas al menu de internet y seleccionas guardar objetivo de enlace señalando con la flecha el icono de download y ya esta.Por cierto si te sale error(802xxxxx)Al descargar megaupload haz esto:

Es un archivo de megaupload ¿verdad? Facil, vas al menu de la aplicacion,eliges la opcion que pone how to use , te lo descargas, te sales de la radio y veras que hay dos download psps enabler bien, le das al segundo, cuando vayas a descargarte un archivo de megaupload le das a otro servidor llamado radio ms(erro 802....) o algo asi le das a descargar y no tendras ningun problema.

Salu2 ;)