Me refiero a que no te sirve nada tener un SDK si no puedes acoplar librerias. No es cómodo crear un sistema gráfico para exportar imagenes cuando con SDL ya lo tienes creado.

Bueno de compilar compila:

C:\pspdev\psp\sdk\samples\net\resolver>make
psp-gcc -I. -IC:/pspdev/psp/sdk/include -O0 -G0 -Wall -g   -c -o main.o main.c
psp-gcc -I. -IC:/pspdev/psp/sdk/include -O0 -G0 -Wall -g  -L. -LC:/pspdev/psp/sd
k/lib   main.o  -lpspdebug -lpspdisplay -lpspge -lpspctrl -lpspsdk -lc -lpspnet
-lpspnet_inet -lpspnet_apctl -lpspnet_resolver -lpsputility -lpspuser -lpspkerne
l -o resolver.elf
psp-fixup-imports resolver.elf
mksfo 'resolver' PARAM.SFO
psp-strip resolver.elf -o resolver_strip.elf
pack-pbp EBOOT.PBP PARAM.SFO NULL  \
                NULL NULL NULL  \
                NULL  resolver_strip.elf NULL
rm -f resolver_strip.elf

C:\pspdev\psp\sdk\samples\net\resolver>

C:\pspdev\psp\sdk\samples\net\resolver>make clean
rm -f resolver.elf  main.o PARAM.SFO EBOOT.PBP EBOOT.PBP

Sinceramente, si queres programar en C... Yo mismo si quereis os paso una cuenta de SSH a vosotros el staff y desde ahí programais. 

El SDK para Windows resulta una chapuza, pero no tengo ningun problema de configurarlo bien en mi Gentoo para todos vosotros.