debes aprender a formular tus consultas de una forma mas concreta y expliacativa para que los usuarios te puedan ayudar.

 Por ejemplo en tu caso seria mejor preguntar con que programa debes descomprimir esos archivos que bajaste, (por cierto, aqui no se dan soporte a ISO's descargadas y si no tienes el original estas cometiendo un delito... segun en que pais estes...) y tambien deberias decir que extension tienen esos archivos, si es .rar se descomprimen con WinRar, si es .000 o .0 se descomprimen con Hacha....etc

Lo que quiero decir es que si formulas tu pregunta dando el maximo de informacion es muy problable que alguien te ayude rapido y de una manera satisfactoria en vez de estar adivinando el problema y tardando el doble.

Saludos! ^^

PD: la PSP solo reconoce juegos en formato ISO,DAX,CSO,EZip (este ultimo no se si lo leera)